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経営用語集

 【　デュレーション　duration　】

 

国債や社債などの確定利付債券の価格の金利感応度。確定利付債券のキャッシュフローの加重平均残存期間として捉える理解の仕方と、債券価格を金利の関数として表現した上で、金利について微分した結果として捉える理解の仕方がある。後者の理解の仕方の延長として、金利の関数であるデュレーションを金利について再度微分したものがコンベキシティである。

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